NEPSE指数予測のための機械学習フレームワークの構築
NEPSE指数予測のための機械学習フレームワークの構築 理論的基礎と問題の定式化 日次株式指数リターンの予測は、計量ファイナンスにおける非自明な問題を構成し、高いノイズ対シグナル比、非定常分布、およびレジーム依存的なダイナミクスによって特徴付けられる(Cont, 2001)。ネパール証券取引所(NEPSE)指数は、ネパールの株式市場センチメントの主要なバロメーターとして機能し、そのリターンは3つの異なる要因カテゴリーによって影響を受ける:(1)国内マクロ...